외환 거래 확률 분포

FOREX는 영어 단어의 약어입니다. FOREIGN EXchange market Forex는 하루 매출액이 1.5 억 달러에 달하는 세계 최대 금융 시장입니다. 다른 금융 시장과 달리 Forex에는 중앙 증권 거래소가 없습니다. 인터넷을 포함한 전자 네트워크, 은행, 기업 및 사기업이 서로 통화로 거래되는 중앙 네트워크가없는 경우 Forex 시장은 24 시간 7 일 근무할 수 있습니다. Forex 온라인 기술의 선두 주자 인 MG Financial이 게시했습니다. 1997 년 4 월 온라인 거래 플랫폼 Deal Station의 첫 번째 버전이 프로그램은 거래자가 환율을보고 거래를하고 실시간 모드에서 열린 포지션을 추적 할 수있게합니다. DealStation의 특징은 지속적으로 모든 정보를 지속적으로 갱신한다는 것입니다 마지막 개발 - DealStation 2000은 새로운 기술을 밀어 넣을 수있는 최신 기술 Push Java를 기반으로 구축되었습니다. 접근이 가능 해지면 즉시 상인의 컴퓨터에 접속하십시오. 거래 스테이션의 경쟁자 중 하나는 해협 인덱스 회사에 소속 된 WinChart 프로그램입니다. 이 프로그램의 장점 중 하나는 기술적 분석의 요소를 연구 할 기회입니다. 통화 시장의 근본적이고 기술적 인 분석을위한 두 가지 접근법이 있습니다 근본적인 분석의 도움으로 정치 경제적 상황에 기초한 금융 및 경제 이론에 기초한 수요와 공급력을 결정할 수 있습니다 기술적 분석 시간에 환율의 그래픽 표현을 토대로 거래율과 거래량을 조사하고 미래의 경향 진단에 초점을 맞 춥니 다. 기술적 분석을 통해 마지막 거래율 및 거래량에 기초한 환율 변동 예측이 가능합니다. 분석은 속도 이동 경향을 추적하기위한 경험적 공식에 의존하며 통화 판매 또는 통화 구매 다이어그램은 5 분, 15 분, 60 분 및 24 시간 간격으로 표시됩니다. 주와 월 간격이있는 다이어그램도 적용됩니다. 마지막으로 언급 한 다이어그램은 장기적인 추세를 평가하는 데 사용됩니다. I 기술 분석의 사례 .1 1 상대적 최소 및 최대 수준. 상대적 최소 및 최대 수준은 다이어그램이 감소에서 증가로 그리고 그 반대 방향으로 통과하는 지점입니다. 그림 1이 점을 초과 할 확률은 중요하지 않다고 간주됩니다. 따라서 구매 또는 판매는 상대적인 최소 및 최대 순간에 더 바람직합니다 .2 경향의 직선과 채널. 직통 전화는 추세 공개를위한 간단하지만 강력한 도구입니다. 즉 시장 경향 그들은 연속적인 최대 또는 최소를 연결합니다. 일부 지역 경향에 속함 선의 계속은 앞으로 시장 움직임의 가장 가능성있는 방향을 보여줍니다. 채널은 인용 변경의 회랑을 나타내며 def 맥시마 및 최소치에서 구성된 평행 직선 사이의 평면의 일부로 그림 2는 증가 추세의 고전적인 예를 나타내지 만 그림 3은 채널 위치 파악의 예를 제공합니다 .3 현재 역학 평균. 현재 평균은 추세를 일반화하고 특정 기간 동안의 평균 가격을 보여줌 그림 4에는 평균 기간에 따라 달라지는 평균 값의 세 가지 곡선이 포함되어 있습니다. 일, 주 및 월 평상시에는 평평하고 선형으로 무게가 나가고 기하 급수적으로 평활화 된 세 가지 유형의 동적 평균 지수가 있습니다 지수 평활화는 예측의 관점에서 볼 때보다 정확하다고 간주됩니다. 이는 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여하기 때문입니다. 보통 평균은 수식 아래에서 계산됩니다. 예를 들어, n은 양 현재 평균은 평균에 대한 견적 변경 과정을 특징 화합니다. 평균에 따라 현지 극한값 및 최대 값의 통계를 추정하려면 하나의 계산 RMS는 RMS 다이어그램의 한 예를 나타내며 따라서 RMS는 확률의 척도가 될 수있다. 계산식은 아래에 표시되어있다. D - 표준 편차, n은 days. II Forex 시장의 확률 론적 분석의 요소. 위에서 언급 한 것들은 기술적 분석의 모든 노력이 다가오는 사건의 확률의 추정을 목표로한다는 사실을 보여줍니다. 기술적 분석은 가장 중요한 통계적 분석 특성 - 고차 주문의 평균, RMS, 통계 모멘트 그러나 실제 확률은 청구되지 않은 채로 남아 있습니다. 동시에 확률 적 분석 요소는 확률 계산과 거래자에게 잘 알려진 그래픽 도구 모두에 성공적으로 사용될 수 있습니다. 외환 시장의 외환 확률에 대한 추정 연구의 결과는 다음과 같다. 실제 시뮬레이션의 소프트웨어와 실제 환율의 확률 적 분포의 계산에 기초한 개발 및 구현 .1 DM 인용의 분포 시뮬레이션. 그림 6은 DM 인용의 일일 다이어그램의 모델링 분포를 보여줍니다 다이어그램에 a, b, c의 세 가지 강조된 트렌드가 있습니다. 트렌드 a, b가 증가하고 c가 중립 트렌드 b 결정의 범위에서 DM 1 8376의 값이 빨간색 마크로 표시됩니다. 그림 7은 분포 확률의 처음부터 추세는 규칙적인 실수를 나타내며 근본적으로는 제거되어야한다는 점에 주목할 필요가있다. 그러나 과제를 완수하는 맥락에서 그들은 유용한 정보로 작용한다. 그림 8은 확률 그림 7과 그림 8의 분포를 분석 한 결과 눈에 보이는 트렌드 부문의 위치가 분명 해졌다. 전통적 기술 분석에서는 불가능했다. 그림 2는 1997 년 4 월 30 일부터 1998 년 6 월 14 일까지의 DM 견적서의 일일 도식을 보여줍니다. 총액은 297 건입니다. DM 1 7646은 빨간색으로 표시되어 있습니다. 마크 그림 11과 그림 12는 확률 분포도를 보여준다. 위의 다이어그램을 조사한 결과, 분석 가능한 값은 전환 기간의 추세 그룹에 속하며 이는 낮은 가치의 견적에서 더 높은 것들이 그룹에 속할 확률은 중요하지 않다. 확률의 그래픽 계산을 위해 그림 11의 분포를 그림 12에 표시된 확률의 적분으로 변환해야한다. 위에서 언급 한 다이어그램을 검토 한 결과, DM 인용문의 확률은 주어진 간격 1 6748 1 7646에서 찾을 수 있으며 약 30.3을 만듭니다. 일반적인 실수를 제거합니다. 확률 계산을 위트 주어진 높은 정확성, 우리는 추세를 제거 할 필요가있을 것이다. 13 그런데 추세의 제거는 전통적 기술 분석에서도 또한 실행된다. 그림 14는 그림 13에서의 절대적인 인용 변경의 캐주얼 프로세스 확률의 요구 된 분포를 보여준다. 분포는 분석 된 임의의 과정이 정상 또는 적어도 준 정상적이라는 좋은 증거이다. 강한 증거를 얻으려면 카이 제곱을 적용 할 필요가있다. 그림 14에 속한 다이어그램에서 -0-0370에서부터 -007 적색 표식까지의 간격은 0과 동일합니다. 1986 따라서, -0-0370에서 0006까지의 한계에서 DM의 인용 변경이 약 20의 확률로 예상된다는 것을 주장 할 수 있습니다 대칭 DM 구간에 대해 확률 적분을 세우면 일반 확률은 약 38가 될 것입니다. 후자는 DM 건의 변화가 -0 0 0 0 0 0 시간에 예상되는 것이 필요하다는 것을 주장합니다 기밀 확률은 62.4 응용 마크로 오프의 과도 확률이다. 환율 변화 과정은 확률 론적 과정이다. 즉, 결정된 추세와 우연한 사건을 모두 표현한다. 그림 13, 그림 14 여기서 마크로프의 과도기 확률에 대한 결론은 다음과 같다. 예를 들어, 전이 과정을 특징 짓는다. 다른 조건 j에서 하나의 조건 i에서 시간이 무작위로 변한다. 화폐의 전이 확률 변화 과정에 대해 말하면, 그것은 시간의 순간 t에서의 조건 확률 pi, j이다. 환율의 가치는 순간적으로 t-1 일 때 제공된다. 예를 들어 Markoff의 확률 분포 P i, j가 그림 15에 제시되어있다. 기본 특성 Markoff의 확률은 이전 전이의 기억이다. 고려 된 문제의 문맥은 다음과 같이 공식화 될 수있다. 확률 분포 P ti, j는 확률을 특징으로한다 통화의 견적이 조건 하에서 가치 j를 받아 들일 것이라는 것, 예를 들어 t 시간 후에 견적이 동등한 것. 실제 상황의 공식화는 다음과 같이 보일 수있다. 15 분의 환율 변동 최근 3 ~ 4 개월 동안의 유로 달러 예를 들어, 입찰가 가격 순서 유로의 형성 마코프의 회로 P i, j 환율의 15 분 변화 EURO 달러는 무작위로의 전환으로 해석합니다 조건 j에서 조건 i의 변수 모든 변환 집합은 전이 행렬 또는 상대 빈도 N i, j를 형성합니다. 문제 현재 값 EURO USD가 어떤 조건에서 j 5 일 경우 회신해야합니다. ik 이 값은 15 분 후에 또는 30, 45, 60 분 후 해결됩니다. 전환 N i, j의 행렬을 활용하고 조건을 갖는 전이 확률 pi, j를 계산합니다. 실제 견적 및 값 다이어그램의 도움으로 예측이 설명됩니다. 그림 18, 여기서 t - 15 분의 기간. 그림 19는 t - 15 분의 기간이있는 그림 19에 나와 있습니다. III 예비 결론. ​​시장 외환에 대한 통화 견적 조사의 확률 분포의 대표적인 결과는 다음과 같습니다. 그들은 외환 시장의 상태를 확률 분포 표현의 그래픽 형태와 수치 적 특성으로 해석 할 수 있습니다. b 확률 분석의 적분 확률 및 기밀 확률의 수치 적 특성은 일반화 된 성격을 가지며 장기 예측을 위해 사용 소프트웨어는 장기 예측의 맥락에서 정적 일 수 있습니다. 즉, 통화 견적 데이터베이스를 사용합니다. 장기 예측의 맥락에서 소프트웨어는 정적 일 수 있습니다. 즉, 통화 견적 데이터베이스는 수동 스타일로 사용자가 다시 채울 수 있습니다. 이러한 프로그램의 정적 버전 개발에는 2 ~ 3 개월이 소요됩니다. 동적 버전 d 동적 소프트웨어와 정적 소프트웨어의 차이점은 실시간으로 통화 견적을 얻으려면 동적 소프트웨어에 추가 기능 블록이 있어야한다는 것입니다. Example. c Markoff s 시리즈 장치의 사용은 편리합니다 실제 상인 인 단기 예측을위한 프로그램 연구 버전의 개발 및 확률 분포 연구에 의한 실현은 1.5 개월에서 2 개월 정도 소요됩니다 소프트웨어 CPS 통화 예측 소프트웨어의 데모 버전이 보입니다 여기에서. 확률 거래 두 세계의 최고. 시장을 거래하여 금융 미래를 장악하려는 결정은 흥분과 해방이다. 하지만 시장 선택과 원하는 보유 기간을 포함하여 많은 결정이 내려져야한다. 가장 중요한 단일 결정 상인이 거래를 선택하고 수행하는 방법 가장 일반적인 두 가지 방법은 임의이고 기계적이거나 sy 줄기 - 생성. 많은 상인은 그 고유의 유연성과 주관성으로 인해 임의 거래로 어려움을 겪습니다. 정서 중심의 결정을 내리기에는 너무 많은 공간을 제공합니다. 반대로, 다른 사람들은 엄격하고 복잡한 시스템 때문에 순수 기계적 자동화 시스템을 사용하는 데 어려움을 겪습니다. 옵션 가능성을 간과하는 확률 기반 거래 Excel과 같은 스프레드 시트 응용 프로그램이 널리 보급되고 신뢰할 수있는 일중 데이터가 확산됨에 따라 거래자는 임의적이고 체계적인 방법론의 여러 가지 함정을 피할 수 있으며 여기에서 각각의 이점을 누리고 있습니다. 이 두 가지 접근 방식의 장단점을 탐색하고 확률 기반 실행에 기반한 하이브리드 접근 방식이 많은 소매업 자에게 최적의 방법 일 수있는 이유를 보여줍니다. 임의 투자자. 임의 투자자는 펀더멘털, 기술 또는 조합을 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다 그는 가격 차이에 대한 해석을 바탕으로 무역 결정을 내릴 수있다. 지표 및 가격 패턴을 사용하지만 가격 행동을 기반으로 엄격하고 빠른 규칙을 따르지는 않음이 접근법은 많은 이점에 대해 매력있는 통제력을 제공하기 때문에 매력적입니다. 기본 사항을 배우기 쉽습니다. 각각을 조정할 수있는 자유와 유연성 많은 상인의 ​​독립적 인 본성에 대한 적용. 대부분의 상인이 통제력에 끌리는 것이지만, 가장 기민한 개인조차도 성공의 무작위성이있다. 대다수의 자기 주도적 거래자는 임의로 기술과 그 중 90 개 이상 실패 많은 사람들이 그것이 가난한 돈 관리 때문에 믿습니다 그리고 사실, 가난한 돈 관리는 종종 성공과 성공을 달성의 용이성과 속도에 관한 거짓 기대의 부산물입니다. 긍정적이고 아마도 순진한 기대와 함께, 새로운 상인은 우승 한 거래를 기술로 쉽게 혼란스럽게 만들고, 불운으로 거래를 잃을 수도 있습니다. 확률의 법칙은 페인트를 공모 할 수 있습니다 극단적 인 오해의 소지가있는 그림. 저자에 관해서. 스콧 앤드류스는 개인 상인이고, 당신의 창시자는 그를 도달 할 수 있습니다. 가우시안 통계학 모델들. 캐럴 프리드리히 가우스는 1800 년대 초에 살았으며 세계 2 차 방정식 , 최소 제곱 분석 및 정규 분포 방법 Pierre Simon LaPlace는 1809 년 정규 분포의 원래 창시자로 간주되었지만 Gauss는 초기 개념에 대해 썼기 때문에 Gauss는 종종 발견에 대한 기여도를 부여 받았으며 주제가되었습니다 수학자들이 200 년 동안 많은 연구를했다 사실이 분포는 종종 가우스 분포라고 불린다 통계에 대한 전체 연구는 가우스에서 비롯되었으며 다른 애플리케이션들 중에서도 시장 가격과 확률을 이해할 수 있었다. 현대 용어는 일반적인 정규 매개 변수를 사용하여 종 곡선으로 분포 그리고 가우스와 종 곡선을 이해하는 유일한 방법은 통계, 이 기사는 종 곡선을 작성하고 거래 예제에 적용합니다. 중간, 중앙 및 모드 분포를 결정하는 3 가지 방법이 있습니다. 중간 평균 및 모드 평균은 모든 점수를 더하고 점수를 나눔으로써 평균 중간 값은 샘플의 두 중간 숫자를 더하고 두로 나누거나 단순히 순서 순서에서 중간 값을 취함으로써 계산됩니다. 모드는 값 분포에서 숫자 중에서 가장 빈번하게 나타납니다. 숫자 순서는 모든 숫자의 평균을 구하기 때문에 평균값을 사용하기 때문에 모든 분포를 가장 잘 반영합니다. 이것은 가우시안 방식과 선호 방식입니다. 여기서 우리가 측정하는 것은 중심 경향의 매개 변수이거나 우리의 샘플 점수 이 점을 이해하려면 중간에 0으로 시작하는 점수를 플롯해야하고 오른쪽에 1, 2 및 3 표준 편차를 그리고 왼쪽에 -1, -2 및 -3을 플롯해야합니다. 0은 분배 평균을 의미합니다. 많은 헤지 펀드가 수학 전략을 구현합니다. 더 자세한 내용을 보려면 헤지 펀드 및 다변량 모델의 ​​계량 분석을 읽으십시오. 몬테 카를로 분석. 표준 편차 및 분산 값이 정규 패턴을 따르면, 점수는 -1 표준 편차와 -1 표준 편차, 95 표준 편차는 2 표준 편차, 99 표준 편차는 3 표준 편차 이내입니다. 그러나 곡선에 대해 알려주지는 않습니다. 실제 분산과 기타 정량 및 정성을 결정해야합니다 요인 분산은 우리의 분포가 어떻게 퍼져 나가는가에 대한 질문에 답합니다. 우리가 표본에 특이 치가 존재할 수있는 가능성에 대한 요인을 포함하고 이러한 특이 치를 이해하고 그들이 어떻게 식별 될 수 있는지에 대한 가능성을 고려합니다. 예를 들어, 값이 6 표준 편차 평균, 그것은 분석의 목적을 위해 이상치로 분류 될 수 있습니다. 표준 편차는 중요한 통계입니다 sim ply 분산의 제곱근 근시 용어는이 분산이라고 부릅니다. 가우스 분포에서 평균과 표준 편차를 알면 플러스 또는 마이너스 1,2 또는 3 표준 편차에 해당하는 점수의 백분율을 알 수 있습니다 평균에서 신뢰 구간이라고 부릅니다. 이것은 68 개의 분포가 ± 표준 편차 ± 95, ± 표준 편차가 ± 95, ± 표준 편차가 ± 99 인 가우스가이 확률 함수라고 부르는 방식입니다. 통계 분석에 대한 정보는 변동성 측정에 대한 이해를 참조하십시오. 통계 및 첨도 지금까지이 기사는 우리가 더 자세히 설명 할 수 있도록 평균 및 다양한 계산에 대한 설명이었습니다. 우리가 분배 점수를 계획했으면 기본적으로 종 곡선 무엇보다도 정상적인 특성을 가지고 있다고 가정하고 모든 점수보다 높습니다. 그래서 우리 곡선의 꼬리에 설명이 필요하기 때문에 여전히 충분하지 않습니다. 전체 곡선을 더 잘 이해하기 위해 기울이기 및 첨도라는 분포 통계의 세 번째 및 네 번째 순간을 살펴 보겠습니다. 꼬리의 정도는 분포의 비대칭을 측정합니다. 양의 기울이기는 평균과 양의 차이가 있고 비뚤어진 오른쪽 스큐는 음의 스큐가 평균 스큐 왼쪽으로부터의 편차를 가지지 만, 분포는 평균의 특정면에서 왜곡되는 경향이있다. 대칭 스큐는 0 정규 분포를 갖는 분산을 갖는다. 종 곡선이 그려지면 먼저 긴 꼬리가있는 경우 이것이 양수입니다. 종 곡선의 덩어리가 생기기 전에 시작 부분의 긴 꼬리가 음수로 기울어 진 것으로 간주됩니다. 분포가 대칭이면, 평균보다 큰 3 차 편차의 합은 평균보다 작은 3 차 편차의 균형을 맞 춥니 다. 분포가 0보다 큰 스큐를 갖지만, 왜곡 된 왼쪽 분포가 0보다 작은 스큐를 갖습니다. 커브는 더 많은 관련 독서를위한 강력한 거래 도구가 될 수 있습니다 주식 시장 리스크를 참조하십시오. 꼬리를 휘 두르십시오. 구토병은 분포의 최고치 및 최저치 농도 특성을 설명합니다. 고구마증이라고하는 음의 초과 첨도는 평균 주위의 값이 더 적고 꼬리는 다른 한편으로는, leptokurtic 분포에는 데이터의 대부분이 평균에 집중되어 있기 때문에 얇은 꼬리가 포함되어 있습니다. kurtosis보다는 무역 위치를 평가하는 것이 더 중요합니다. 채권 증권 분석에는 신중한 통계 분석을 통해 이자율이 변할 때 포트폴리오의 변동성 채권 포트폴리오의 성과를 예측하기 위해 비례 및 첨도를 고려해야하는 움직임의 방향을 예측하는 모델 이러한 통계적 개념은 주식, 옵션 등 다른 많은 금융 상품의 가격 변동을 결정하기 위해 추가로 적용됩니다 통화 쌍 Skew는 거래 표준 편차를 적용하여 변동성을 측정하고 어떤 성과 수익률을 기대 하는지를 묻습니다. 표준 편차가 작을수록 주식 위험은 낮을 수 있지만 변동성이 높을수록 불확실성이 높아질 수 있습니다. 종가가 평균에서 분산 될 때 평균 가격을 종가로 나눈 값은 실제 값과 평균값의 차이를 측정합니다. 두 값의 차이가 클수록 표준 편차와 변동성이 높음을 의미합니다. 평균값에서 멀리 벗어난 가격은 종종 평균값이므로 거래자는 이러한 상황을 활용할 수 있습니다. 작은 범위의 거래가 브레이크 아웃을 위해 준비되었습니다. 표준 편차 거래에 자주 사용되는 기술 지표는 Bollinger Band입니다. 왜냐하면 두 표준 편차로 설정된 변동성의 척도이기 때문입니다 Gauss Distribution은 21 일간의 평균 이동 평균을 갖는 상하부 밴드를위한 것입니다. 시장 확률에 대한 이해 나중에 시계열과 Garch 모델뿐만 아니라 휘발성 미소와 같은 왜곡의 더 많은 응용 프로그램을 만들었습니다. 투자의 가치는 금리의 절대 수준의 변화, 스프레드 사이에 있습니다. Ethereum은 SmartContracts 및 분산 응용 프로그램을 구축 할 수있는 분산 된 소프트웨어 플랫폼입니다. Zero Day Attack은 공급 업체 또는 개발자가 잠재적으로 심각한 소프트웨어 보안 약점을 악용하는 공격입니다. 개인이나 회사에 과세되는 평균 속도 개인에 대한 실효 세율은 평균 세율입니다. 미국 노동 통계국 (United States Bureau of Labor Statistics)에서 고용주가 수집 한 데이터를 고용주가 수집합니다. 미국이 빌릴 수있는 돈의 최대 금액은 얼마입니까? 제 2의 자유 채권법. 승리하는 무역을 얻는 것의 득점은 무엇입니까? 많은 사람들이 확률에 대해 생각할 때, 마음은 동전 던지기입니다 - 주어진 토스에 맞을 기회를 50 번 가지세요 동전 던지기만큼이나 간단하게 할 수 있습니다 시장에 효과적으로 적용될 수 있습니다 시장에 접근 할 수있는 도구를 제공 할 수 있습니다. 많은 사람들이 기대할 수있는 것보다 많은 방법으로 가능성에 대한 상인의 현재 견해는 완전히 틀릴 수 있으며 시장에서 돈을 벌지 않는 이유 일 수 있습니다. 이 기사는 거래의 가능성에 대해 소개하고 일반적으로 간과되는 그러나 금융 시스템의 불가분의 일부 - 통계 통계 통계에 의해 무서워하지 마라. 모든 것이 평범한 영어로 그리고 많은 수나 수식없이 설명 될 것이다. 동전 던지기를 이해한다. 단기간에 무엇이든 일어날 수있다. 왜 동전 던지기인가? 주식 시장에 대한 적절한 비유 주어진 순간에 주가가 범위 내에서 움직일 수있는만큼 쉽게 움직일 수 있다고 가정하자. 주식은 위아래로 움직인다. 따라서 우리의 확률 어떤 위치에 짧게 또는 길게 이익을내는 것은 50입니다. 아무도 완전히 랜덤 한 단기 거래를하지는 않을 것이지만, 이 시나리오에서 시작할 것입니다. 우리가 동전 던지기와 같은 빠른 이익을 낼 확률이 똑같다면, 이익 또는 손실의 실행은 미래의 결과가 무엇인지를 알려줍니다. 아니오 무작위로 거래하지 않습니다. 이것은 일반적인 오해입니다. 각 이벤트는 이전 결과가 무엇이든 관계없이 50 개의 확률을 갖습니다. 실행은 무작위로 발생합니다. 50 50 이벤트는 다음을 참조합니다. 연속적으로 발생하는 동일한 결과의 수 여기에는 이러한 실행의 확률을 나타내는 테이블, 즉 주어진 수의 머리 또는 꼬리를 뒤집을 확률이 있습니다. 여기에 문제가 발생하는 곳이 있습니다. 우리는 방금 5 번의 수익성있는 거래를 만들었습니다. 50 번 기회를 기준으로 5 번 옳고 그름이 5 번 발생할 확률을 제공하는 우리 테이블에 따르면, 우리는 이미 심각한 확률을 극복했습니다. 여섯 번째 수익성 높은 무역 실제로는 그렇지 않습니다. 성공 확률은 여전히 ​​50입니다. 사람들은 이것을 깨닫지 못함으로써 시장과 카지노에서 수천 달러를 잃습니다. 그 이유는 우리 테이블의 확률이 불확실한 미래의 사건과 가능성이 생길 가능성 5 번의 성공적인 거래를 한 번 완료하면, 그 거래는 더 이상 불확실하지 않습니다. 우리의 다음 거래는 새로운 잠재적 인 실행을 시작하고, 결과가 각 거래에 들어가면, 우리는 시간 이것은 모든 무역이 50 가지 기회를 가지고 있음을 의미합니다. 이 중요성이 큰 이유는 상인이 시장에 진입 할 때 종종 기술 또는 기술 부족으로 일련의 이익 또는 손실을 실수하는 것입니다. 이것은 단순히 사실이 아닙니다 단기 매매자가 여러 번 거래를하거나 투자자가 1 년에 몇 번 밖에 거래하지 않더라도 운이 좋았거나 실제 스킬이 관련되어 있는지 이해하기 위해서는 거래의 결과를 다른 방식으로 분석해야합니다. 위의 예는 옳고 그름의 50 가지 기회를 토대로 단기 무역 예제를 제시했습니다 그러나 이것은 장기적으로 적용 되는가? 매우 그렇습니다. 상인은 단지 장기적인 포지션을 취할 수 있으며, 적은 수의 거래를 수행 할 것입니다. 따라서, 충분한 운임에서 데이터를 얻는 데 더 많은 시간이 걸릴 것입니다. 일주일에 한 번씩 거래하고 2 년 동안 매월 이익을 보일 것입니다. 이 상인은 진짜 기술로 확률을 극복 했습니까? 그럴 가능성이 24 배가되는 확률이 매우 드뭅니다. 이제 지난 2 년 동안 3 번의 거래를해온 장기 투자자가 수익성이있는 것입니다. 이 상인은 기술을 전시하고 있습니까? 꼭 그렇지는 않습니다. 현재이 상인은 3 명이 계속 진행 중이며 그로부터도 달성하기가 어렵지 않습니다. 완전 무작위 결과 수업 h 단기간에 스킬이 반영되는 것인가하는 것은 하루 일지 또는 일년 일지라도 장기간 반영 될 수있는 트레이딩 전략에 따라 달라질 수 있습니다. 전략이 충분히 중요한지를 정확하게 판단 할 수있는 충분한 거래 데이터가 필요합니다. 무작위 확률을 극복하기 위해 그리고 심지어 이것으로 우리는 또 다른 도전에 직면 해 있습니다. 각 거래가 이벤트이기는하지만, 거래가 이루어지는 월과 연도도 있습니다. 일주일에 30 번 거래하는 상인은 일일 확률과 월간 확률을 극복했습니다. 좋은 수의 기간 이상적으로 몇 년 동안의 전략이 특정 시장 조건으로 인해 운이 동반되었다는 의심을 모두 없애는 것이 이상적입니다. 우리의 장기 트레이더가 1 년 이상 지속되는 거래를하려면 몇 년이 더 걸릴 것입니다 그의 전략이이 더 긴 시간 프레임 및 모든 시장 조건에서 수익성이 있음을 입증하기 위해. 모든 시간 프레임 및 모든 시장 조건을 고려할 때, 실제로 모든 시간 프레임에서 어떻게 수익성을 얻는지를 볼 수 있습니다. 우리의 측면에서 확률을 더 높이고 무작위로 50 가지 이상의 기회를 얻으십시오 이익이 손실보다 크다면 상인은 시간의 50 분의 1 미만일 수 있고 이익을 남길 수 있습니다. 상인들은 돈을 벌어. 그래서 사람들은 분명히 시장에서 돈을 벌어 들인다. 좋은 실행을했기 때문에 사람들이 돈을 버는 것은 아니다. 우리는 우리의 유리한 입장에서 어떻게 돈을 벌어야 하는가? 수익성있는 결과는 두 가지 개념에서 나온다. 두 번째 개념은 시장에 트렌드가 존재한다는 사실입니다. 두 번째 개념은 더 이상 시장을 50 대 50 도박으로 만들지 않습니다. 동전 던지기 예 주가는 일정 기간 동안 일정한 방향으로 움직이는 경향이 있으며, 시장의 역사를 반복적으로 살펴 보았습니다. 통계를 이해하는 사람들에게 이것은 주식의 흐름이 발생한다는 것을 증명합니다. 따라서 우리는 확률 곡선 그건 평범하지 않다는 선생님의 선생님이 항상 말했던 종 모양을 기억하고 있지만 비뚤어지고 일반적으로 뚱뚱한 꼬리가있는 곡선으로 불립니다. 아래 차트를 참조하십시오. 이는 거래자가 추세를 사용하는 경우에도 거래가 지속적으로 수익을 올릴 수 있음을 의미합니다 극단적으로 짧은 시간 틀입니다. 트렌드가 존재한다면 더 이상 무작위로 데이터를 샘플링 할 수 없습니다. 왜냐하면 그러한 거래의 편향이 트렌드를 반영 할 가능성이 높기 때문입니다. 유효한 상인은 자신의 포지션 크기를 늘리거나 포지션의 크기에 비해 더 많은 위험을 감수해서는 안됩니다. 왜냐하면 기술의 결과로 발생해서는 안되는 승수가 있기 때문입니다. 이는 또한 상인이 포지션을 줄이지 않아야 함을 의미합니다 크기는 길고 수익성있는 실행을 거친 후 크기입니다. 이 정보는 좋은 소식이어야합니다. 새로운 거래자는 연구 된 거래 시스템이 잘못되었을 수는 없지만 오히려 불량 결과가 임의로 발생하거나 여전히 정련이 필요합니다. 전략을 지속적으로 모니터링하여 수익을 올릴 수있는 사람들에게 압력을 가해서 수익성을 유지해야합니다. 이 정보는 뮤추얼 펀드 또는 헤지 펀드를 분석 할 때 투자자를 도울 수 있습니다. 통계에 대해 조금 더 설명하면 수익이 계속 될지 또는 수익률이 우발적 인 사건인지 여부를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 절대 가치 수준의 변화로 인해 투자 가치가 바뀔 위험. 사이의 퍼짐. Ethereum는 SmartContracts 및 분산 응용 프로그램을 구축 할 수있는 분산 된 소프트웨어 플랫폼입니다. Zero Day Attack은 공급 업체 또는 개발자가 잠재적으로 심각한 소프트웨어 보안 약점을 악용하는 공격입니다. 개인 또는 기업 세금이 부과됩니다 개인에 대한 실효 세율은 평균 세율입니다. 일자리를 측정하는 데 도움이되는 노동 통계 정보 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 빌릴 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. FOREX STRATEGY. 거래일을 통한 선불. 게임 이론의 시대를 초월한 원칙과 외환 시장의 24 시간 성격의 중요성을 바탕으로 한 프레임 워크. 미국의 라스베가스에서 극동 지역의 마카오까지 모든 멋진 카지노와 함께하는 것은 무엇보다 크고 인상적입니다. 다른 하나는 스트립을 몰아 치거나 홍콩에서 페리에서 내린 후 마카오에서 발을 들여 놓는 멋진 전망을 가지고 있습니다. 그들의 성공에 대한 비결은 그들의 우위입니다. 카지노는 시간이 지나면 통계적으로 우위에 있음을 알고 있습니다. bring them riches The vast majority of players lose, and the longer they play, the more the casinos win That is why they are always happy to spin the wheel, deal you a new hand or let you roll the dice In this article we look at the way casinos operate and how we can structure our trading day to only play when the probabilities are heavily stacked in our favour. Understanding probabilities. In the April 2012 issue of the Atlantic Magazine we read about Don Johnson and how he took home a total of 15 million playing blackjack It seems impossible, right Well, Don states in the article that he did not just walk into any casino and start playing like most folks do He won all that money by understanding the probabilities and by negotiating the terms of the game The house already has a significant advantage over the average player but a high roller can negotiate the loss rebate , meaning that on a 100,000 loss he could get away with paying the casino 90,000 or as in Don s case, only 80,000 After the terms had been agreed the house edge was just a fraction better than 50 percent but with the discount on any loss, Don was in fact only risking 80 cents on the dollar That is a great edge and on the hands when the odds were tilted in his favour he pressed his luck for all he was worth. EUR USD vs GBP USD. If there is one thing we as traders can learn from Don it is to make sure we only trade whenever the odds are in our favour We do that by trading the currency pair which carries the lowest cost in relation to its average true range ATR with the broker who offers the tightest spread The ATR is a measure of volatility and a very reliable indicator of how big a range we can expect to see during a trading day So which currency pair makes the most sense to trade Most people in Europe have a personal interest in either EUR USD or GBP USD as they have, at one time or another had to exchange their domestic currency for U S Dollars when they went on vacation or bought something online Most also have an idea of what they think the U S Dollar is worth Hence either of these pairs will likely be the starting point for anyone s FX career. Roulette and spreads. There is a fitting analogy between the two different versions of roulette and FX spreads that will help decide which of the crosses to trade if your only motive is to keep costs at a minimum A roulette wheel has 18 red squares and 18 black squares The difference lies in the number of green squares In American roulette, there are two green squares, 0 and 00 In European roulette there is only one green square, 0 That gives the European wheel a house advantage of 2 7 percent while the American wheel sports a massive 5 7 percent edge So which one would you play The answer, of course, is none because the probabilities of winning are not on your side and you would be guaranteed to lose if you only stayed long enough But if you had to try your luck at one of them then surely you would choose the European roulette wheel because your disadvantage is not as bad as playing the American one. Using the same logic we will illustrate in the following example that unless you have an information advantage with regards to GBP USD it makes much more sense trading EUR USD The former has in the last 100 days moved an average of 97 pips a day and typically has a 1 5-pip spread compared to a 1-pip spread on EUR USD, which on average moved 98 pips a day in the same period So you give up 1 02 percent of the ATR trading EUR USD compared with 1 55 percent trading GBP USD. Keeping track of time. One of the great things about the FX market is that it is open 24 hours a day, 5 days a week The flip side is that it preys on compulsive gamblers and keeps the uneducated glued at the screens for far longer than is conducive to disciplined trading It is therefore really important to know at what time of the day your preferred FX pair is most active Lose track of time and you lose sight of your goals. By the way, did you ever wonder why there are no clocks up on the walls in casinos That is because they want you to forget about time and overstay your welcome The longer one stays the less disciplined the decision making tends to get People will anchor their self-worth to the dollar amount at which they were most profitable and if the stack of chips start to dwindle they will promise themselves to try to make back what they have lost and then quit It quickly turns into a game of revenge and usually ends with a player losing everything Not only are you tired but you are now resorting to bets you would otherwise not have played. Trade zones. In order to be successful we need to understand the importance of the 24-hour global nature of the markets To illustrate what time is the most opportune for trading EUR USD we have divided the 24-hour day into three segments that we call the Asian, the European and the U S session We have then calculated the average movement for the pair in the past 100 days in these three different time zones All times mentioned are expressed in Central European Time or CET. During the Asian session 01 00 09 00 the EUR USD moves an average of 40 pips This session has the least liquidity and market makers tend to widen the spread significantly during these hours The range of this session will serve as a pivot for the remainder of the European session. During the European session 09 00 17 00 the EUR USD moves an average of 80 pips This session has the most liquidity, the tightest spreads and is divided into six trade zones illustrated in chart 1 1 and discussed in greater detail later. During the U S session 17 00 01 00 the EUR USD moves an average of 48 pips When there is still room for profits we will stay the course but never enter a trade after 17 00.With this information it is clear that the hours between 09 00 17 00 are the most active and the only time we want to trade EUR USD On occasions when we keep trades open overnight it is because the day closed on a really strong or extremely weak note and we expect follow-through ahead of the London open Knowing by how much the pair typically moves in the U S and Asian sessions we can place our protective stop at a distance from the market that allows for no rmal volatility without stopping us out. European session. We trade 30-minute candles because most economic data is released either at the bottom or at the top of the hour If economic data surprises in either direction the market will quickly discount that information and we want to trade the imbalances in supply and demand as the market adjusts to the new reality Trading 30-minute candles we have never missed an opportunity to trade the news and it has never failed at signalling any bigger intraday trend. Trade zone 1 is between 08 00 09 30 and most of the time when we see the wick of the daily candle drawn Remember the old adage, The amateurs open the market and the professionals close it On most days we will stand down during this time segment to see how the opening flows resolve themselves However, we will buy the market any time after 8 30 if the lows of the Asian session have been tested and rejected followed by a quick reversal candle that takes out the high of the range By the sam e token, we will sell the market if the highs are tested and rejected followed by a move through the lows of the overnight range. Trade zone 2 is between 09 30 11 30 and a big window of opportunity when the market has usually rejected either the upside or the downside and started to draw the body of the daily candle This is where we get busy and try to catch as much of the ATR as possible At the time of writing this article the 50-day ATR is 111 pips Armed with this information a trader who does not know anything about the market can still make a fortune just by being able to identify a reversal and then shoot for the full ATR in the opposite direction If you look at the market this way it is just a numbers game where it will cost you a pip to play with 111 pips of potential profits for anyone who nails the bottom and the top. In the example in chart 1 1 price traded to a high of 1 3100 before coming back to break the lows of the Asian range at 1 3060 By then we had covered 40 pips, clea rly reversed the order flow and the daily candle just turned red Assuming we had seen the high of the day and the 50-day ATR being 111 pips, the downside target was 1 3060 0 0111 0 0040 1 2989 Statistically there were71 pips left in the trade with a reward to risk of almost 2 1 if you shorted the market at 1 3060 with a stop at the high of the day How it makes its way to the target is irrelevant as long as the market does not have another reversal in store before the close Eventually, the market traded down to 1 2965.Trade zone 3 is between 11 30 13 00 and when most people are at lunch We will stay in a trade during these hours but not initiate any new positions as the market tends to chop, run tight stops and show indecision as it waits for traders to get back to their screens. Trade zone 4 is between 13 00 14 30 and when liquidity is back in the market after the lunch hour and traders have a shot at extending the trend This is also when the first of the U S players start making their presence felt. Trade zone 5 is between 14 30 and 15 00 and the time when most U S data is released This candle will serve as a pivot for the rest of the day. Trade zone 6 is between 15 00 17 00 and the final window in which to enter a trade if the ATR has not yet been completed If the market has traded in a narrow range the odds increase of an explosive move towards the close as the market should keep pushing until it completes the full projected daily range Also, that late in the day all the economic data has been released so in terms of news there is nothing left on the agenda to cause a shift in sentiment. Wisdom of crowds vs contrarian foolishness. Price can get from A to B in a thousand different ways and the higher the time frame the more time for new information to reach the market We only want to be in a trade for as short a time as possible when the market is the most active and we will seldom fade the most current 30-minute trend Fading the trend is an expression that you think t he market is wrong and you are right We are not casting any judgement on being contrarian because it takes all kinds to make a market and there are many ways to skin a cat However, in the space in which we are operating there is very little room and precious little time to pull consistent profits out of the market on a daily basis if you are contrarian Knowing how tiny we are compared to the overall market our methodology is to be in synch with the market and fine tune our strategies to the volatility We trade without a bias and have no opinions because they only limit our response when it comes to cutting losses We simply want what the market wants. Chart 1 2 shows the EUR USD futures on a 5-minute time frame on March 7 when the ECB left interest rates unchanged No action on the rate announcement but in the press conference afterwards the market interpreted comments by Draghi as bullish for the Euro When trading the ECB, FOMC and NFP our initial setup is the same as for trading the Lon don open off a test and rejection of the overnight range For the ECB we pencil in the pre-ECB range which will serve as a pivot for the remainder of the day As we saw the lows get tested and rejected we stood ready to enter the market long if it powered back up to the top of the range Our initial stop was at the low of the reversal candle The risk in putting on a long trade before the end of the press conference is the possibility of another comment which could have reversed sentiment once again Potential reward could be huge if the message was interpreted as a shift in monetary policy. Crowd psychology. A trade is just a trade but two trades in the same direction could be the start of a trend Once the ball starts rolling it will attract fresh blood as new money joins the fray The move will get the attention of more traders wanting to participate, driving prices even further Eventually the market will hit an area where stops are triggered thus extending the trend even more and perhaps ev en exhausting it. On a philosophical note, there is really no such thing as a queue There are only individuals standing in line one after another Standing outside a bank to withdraw money they may be referred to as a queue but what happens after all but one leave And just as a queue is nothing but a line of individuals who happen to show up at the same time, a trend is really just a bunch of trades executed in the same direction on a time line and will end as soon as everyone is in and there is no one left to commit more money. Chart 1 3 shows the EUR USD futures on a 5-minute time frame on March 8 when the NFP numbers were released We stood ready to buy the market if the initial move lower was reversed but on this occasion the market continued to make lower highs Our focus shifted from playing a reversal to figuring out how to get short with a risk to reward that still made sense Most of the ATR had already been covered but with the data beating consensus by a huge margin and momentum u sually preceding price we sold 1 3024 with a stop at 1 3066 As more money piled into the short side and traders stuck long started liquidating, the selling frenzy kept feeding on itself The volume bar coloured red is where the selling climaxed as positions were squared and fortunes made and lost. To further understand what drives EUR USD we will explore how FX is a zero-sum game Well, actually it is a negative-sum game when you factor in spreads and the occasional commission but that is beside the point The bigger picture is that your gains come from someone else s losses Speculators take opposing sides of the trade and like any contract based market a position is kept open until offset by an opposing transaction. Chart 1 4 shows EUR USD on March 7 grey on the chart and March 8 blue on the chart March 8 has everything we look for with regards to tests of the overnight range, reversals and stop hunting The market ran up and cleared stops above the Asian range before coming back inside the range again ahead of the NFP data After the number was released some traders were caught on the wrong side of the market and if you are long and panic you will have to get out at the bid The market will go wherever there is enough volume to match all the orders and the most obvious level on the downside was 1 3000 As a side note, big round numbers become psychological support and resistance levels simply because the brain processes 1 3000 a lot faster than 1 2987, for example Between 1 3000 and the old swing low at 1 2965 there was an air pocket and prices fell quickly once it dawned on everyone that the figure was not going to hold Once 1 2965 was broken a ton of stops were triggered as illustrated by the red volume bar The bears had accomplished pushing prices to a level where they found sell stops and could get flat without moving the market adverse to their position. The FX market is a place where the little guy can have a big idea and make a fortune All you need to do is to identi fy one pattern which has a positive expectancy and execute it whenever it sets up at a time of day when liquidity is good In poker the secret to success is not as much about winning huge pots as it is losing less when you lose and winning more when you win Over time the cards will end up with an even distribution and it is up to you how to bet and fold in order to control risk Hence the conflict is the one between the free will of the bet and the vagaries of the luck of the cards The fact that the FX market is open 24 hours a day makes it easy to control risk because there are no gaps and slippage is never really an issue However, it is also an open-ended game where the odds are constantly shifting Certain times of the day are clearly not as favourable as others but if your strategy is based on identifying high probability setups in the European session and to trade risk appetite and mass psychology in the direction of the 30-minute trend then there is no better vehicle than the EUR US 디.